Home > Authorities > Grants > Record #519629 > print

001     519629
005     20230202180122.0
024 7 _ |a G:(GEPRIS)140576057
|d 140576057
035 _ _ |a G:(GEPRIS)140576057
040 _ _ |a GEPRIS
|c http://gepris.its.kfa-juelich.de
150 _ _ |a Modellwahl und dynamische Abhängigkeitsstrukturen (C01)
|y 2009 - 2021
371 _ _ |a Professor Dr. Herold Dehling
371 _ _ |a Professor Dr. Holger Dette
371 _ _ |a Professorin Dr. Angelika Rohde
450 _ _ |a SFB 823 C01
|w d
|y 2009 - 2021
510 1 _ |a Deutsche Forschungsgemeinschaft
|0 I:(DE-588b)2007744-0
|b DFG
550 _ _ |0 G:(GEPRIS)68236791
|a SFB 823: Statistik nichtlinearer dynamischer Prozesse
|w t
680 _ _ |a Dieses Projekt entwickelt neue statistische Modelle und Verfahren der Modellwahl für hochdimensionale dynamische Datenstrukturen. Schwerpunkte sind Modellvalidierung für funktionale Daten unter komplexen und zeitvariablen Abhängigkeitsstrukturen, neue Resampling-Methoden für langzeitabhängige Daten, multivariate Quantilsregression, Übergänge von schwacher zu starker Abhängigkeit und die Identifikation von stationären und nicht-stationären Phasen. Mit Hilfe von Copula-Periodogrammen werden neue Goodness-of-Fit Tests konstruiert und grafische Werkzeuge zur Identifikation von geeigneten Modellen und stationären Phasen bereitgestellt.
909 C O |o oai:juser.fz-juelich.de:945360
|p authority:GRANT
|p authority
909 C O |o oai:juser.fz-juelich.de:945360
980 _ _ |a G
980 _ _ |a AUTHORITY

LibraryCollectionCLSMajorCLSMinorLanguageAuthor
Marc 21