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001     506441
005     20250110180156.0
024 7 _ |a G:(GEPRIS)444121509
|d 444121509
035 _ _ |a G:(GEPRIS)444121509
040 _ _ |a GEPRIS
|c http://gepris.its.kfa-juelich.de
150 _ _ |a Invarianzprobleme für stochastische partielle Differentialgleichungen
|y 2020 - 2025
371 _ _ |a Dr. Stefan Tappe
450 _ _ |a DFG project G:(GEPRIS)444121509
|w d
|y 2020 - 2025
510 1 _ |a Deutsche Forschungsgemeinschaft
|0 I:(DE-588b)2007744-0
|b DFG
680 _ _ |a Gegeben sei eine stochastische partielle Differentialgleichung. In diesem Projekt sind wir daran interessiert, zu untersuchen, wann eine Menge des Zustandsraumes invariant für diese Gleichung ist. Dies bedeutet, dass für jeden Startwert aus der Menge die zugehörige Lösung der stochastischen partiellen Differentialgleichung innerhalb der Menge verläuft; wir sprechen in diesem Fall von stochastischer Invarianz. Die wesentlichen Ziele meines Vorhabens setzen sich aus einem theoretischen Teil und einem Anwendungsteil zusammen. Das allgemeine Ziel des Theorieteils besteht darin, Probleme rund um stochastische Invarianz zu lösen; hierbei kann die vorgegebene Menge beispielsweise ein konvexer Kegel, eine Untermannigfaltigkeit oder auch eine beliebige abgeschlossene Menge des Zustandsraumes sein. Das allgemeine Ziel des Anwendungsteils besteht dann darin, die Erkenntnisse aus dem Theorieteil auf stochastische partielle Differentialgleichungen aus verschiedenen Gebieten anzuwenden; dies umfasst naturwissenschaftliche Gleichungen, Gleichungen aus der Finanz- und Versicherungsmathematik und Gleichungen zur Modellierung von Energiemärkten.
909 C O |o oai:juser.fz-juelich.de:932322
|p authority:GRANT
|p authority
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980 _ _ |a G
980 _ _ |a AUTHORITY

LibraryCollectionCLSMajorCLSMinorLanguageAuthor
Marc 21